El trader globadiano: Y todos los años, como todos los meses, como todos los días

Y todos los meses como todos los días
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2024

2023

Reporte de Ninja Trader

Diciembre 2022
Trades
Total de trades al 12/12/2022 = 0
Ganadores = 0
Con cero ganancia y cero pérdida = 0
Perdedores = 0
Posiciones sin cerrar = 0

Con ganancia > 0 = 0,00%
Cero ganancia y cero pérdida = 0,00%
Sin pérdidas = 0,00%
Solo pérdidas = 0,00%

Ganancias/pérdidas
Ganancia/pérdida relativa (solo diciembre) = 0,00%
Acumulada 2022 (hasta octubre) = (+) 120,48%
Neto del año 2022 a la fecha = (+) 120,48%

Noviembre 2022
Trades
Total de trades al 30/11/2022 = 1
Ganadores = 1
Con cero ganancia y cero pérdida = 0
Perdedores = 0
Posiciones sin cerrar = 0

Con ganancia > 0 = 100,00%
Cero ganancia y cero pérdida = 0,00%
Sin pérdidas = 100,00%
Solo pérdidas = 0,000%

Ganancias/pérdidas
Ganancia/pérdida relativa (solo noviembre) = 0,25%
Acumulada 2022 (hasta octubre) = (+) 120,23%
Neto del año 2022 a la fecha = (+) 120,48%

Octubre 2022

Trades
Total de trades al 30/10/2022 = 8
Ganadores = 7
Con cero ganancia y cero pérdida = 0
Perdedores = 1
Posiciones sin cerrar = 0

Con ganancia > 0 = 87,50%
Cero ganancia y cero pérdida = 0,00%
Sin pérdidas = 87,50%
Solo pérdidas = 12,50%

Ganancias/pérdidas

Ganancia/pérdida relativa (solo octubre) = 13,73%

Acumulada 2022 (hasta septiembre) = (+) 106,50%

Neto del año 2022 a la fecha = (+) 120,23%

Septiembre 2022

Trades
Total de trades al 30/09/2022 = 26
Ganadores = 22
Con cero ganancia y cero pérdida = 0
Perdedores = 4

Posiciones sin cerrar = 0

Con ganancia > 0 = 91,67%
Cero ganancia y cero pérdida = 0,00%
Sin pérdidas = 91,67%
Solo pérdidas = 8,33%

Ganancias
Ganancia/pérdida relativa (solo sept) = -1,71%

Acumulada 2022 (hasta agosto) = (+) 149,71%
Cierre de posición de agosto* = (+) 0,11%

Cierre de posición de julio* = (-) 22,81%

Cierre de posición de junio* = (-) 18,80%

Neto del año 2022 a la fecha = (+) 106,50%

*posiciones abiertas en meses anteriores

Agosto 2022
Trades
Total de trades al 31/08/2022 = 39
Ganadores = 32
Con cero ganancia y cero pérdida = 1
Perdedores = 6

Posiciones sin cerrar = 1

Con ganancia > 0 = 82,05%
Cero ganancia y cero pérdida = 2,56%
Sin pérdidas = 84,61%
Solo pérdidas = 15,39%

Ganancias
Ganancia/pérdida relativa (solo agosto) = (-)   0,45%
Cierre de posición de julio = (-) 22,81%
Cierre de posición de junio = (-)18,80%
Acumulada 2022 (hasta julio) = (+) 150,16%

Julio 2022
Trades
Total de trades al 31/07/2022 = 13
Ganadores = 13
Con cero ganancia y cero pérdida = 0
Perdedores = 0
Posiciones sin cerrar = 1 cerrada 01 agosto 2022

Con ganancia > 0 = 100,00%
Cero ganancia y cero pérdida = 0%
Sin pérdidas = 0%
Solo pérdidas = 0%

Ganancias
Ganancia relativa (solo julio) = (+) 15,08%
Cierre de posición de junio = (-) 18,80%
Acumulada 2022 (hasta junio) = (+) 135,08%

Junio 2022
Trades
Total de trades al 30/06/2022 = 14
Ganadores = 11
Con cero ganancia y cero pérdida = 0
Perdedores = 3
Posiciones sin cerrar (100 EXC) = 1 Cerrada 01 julio 2022

Con ganancia > 0 = 78,57%
Cero ganancia y cero pérdida = 0%
Sin pérdidas = 78,57%
Solo pérdidas = 21,43%

Ganancias
Ganancia relativa (solo junio) = (+) 16,65%
Acumulada 2022 hasta mayo) = (+) 118,43%

Mayo 2022

Trades
Total de trades al 31/05/2022 = 21
Ganadores = 19
Con cero ganancia y cero pérdida = 0
Perdedores = 2
Posiciones sin cerrar = 0

Con ganancia > 0 = 90,48%
Cero ganancia y cero pérdida = 0,00%
Sin pérdidas = 90,48%
Solo pérdidas = 8,52%

Ganancias
Ganancia relativa (solo mayo) = (+) 17,33%
Acumulada 2022 hasta abril) = (+) 111,11%

Abril 2022
Trades
Total de trades al 30/05/2022 = 16
Ganadores = 14
Con cero ganancia y cero pérdida = 0
Perdedores = 2
Posiciones sin cerrar = 0

Con ganancia > 0 = 87,50%
Cero ganancia y cero pérdida = 0,00%
Sin pérdidas = 87,50%
Solo pérdidas = 2,50%

Ganancias
Ganancia relativa (solo abril) = (+) 59,00%
(Acumulada 2022 hasta marzo) = (+) 52,11%

Marzo 2022

Trades

Total de trades al 23/03/2022 = 36

Ganadores = 28

Con cero ganancia y cero pérdida = 0

Perdedores = 8

Posiciones sin cerrar = 0

Con ganancia > 0 = 77,78%

Cero ganancia y cero pérdida = 0,00%

Sin pérdidas = 77,78%

Solo pérdidas = 22,22%

Ganancias

Ganancia relativa (solo marzo) = (+) 12,47%

(Acumulada 2022 hasta febrero) = (+) 39,64%

Febrero 2022

Trades

Total de trades al 28/02/2022 = 72

Ganadores = 52

Con cero ganancia y cero pérdida = 0

Perdedores = 20

Posiciones sin cerrar = 0

Ganancias

Con ganancia > 0 = 69,44%

Cero ganancia y cero pérdida = 0,00%

Sin pérdidas = 69,44%

Solo pérdidas = 30,56%

Ganancia relativa (solo febrero) = (+) 11,16%

(Acumulada 2022 hasta enero) = (+) 28,48%

Enero 2022

Tradings

Total de tradings al 31/01/2022 = 78

Ganadores = 68

Con cero ganancia y cero pérdida = 0

Perdedores = 10

Posiciones sin cerrar = 0

Con ganancia > 0 = 87,18%

Cero ganancia y cero pérdida = 0,00%

Sin pérdidas = 87,18%

Solo pérdidas = 12,82%

Ganancias

Ganancia relativa (enero) = (+)28,48%

(acumulada 2022) = (+)28,48%

Diciembre 2021
Trading
Total de tradings al 31/12/2021 = 48
Ganadores (goles) = 42
Con cero ganancia y cero pérdida = 0
Perdedores (goles en contra) = 6

Con ganancia > 0 = 87,50%
Cero ganancia y cero pérdida = 0,00%
Sin pérdidas = 87,50%
Solo pérdidas = 12,50%

Ganancia relativa (diciembre) = (+)17,29%

17,29% de ganancia en el mes

92,88% de efectividad en el 2021 (600 éxitos en 646 tradings)

Noviembre 2021
Trading
Total de tradings al 30/11/2021 = 48
Ganadores (goles) =44
Con cero ganancia y cero pérdida = 1
Perdedores (goles en contra) = 3

Con ganancia > 0 = 91,67%
Cero ganancia y cero pérdida = 2,08%
Sin pérdidas = 93,75%
Solo pérdidas = 6,25%

Acumulado de porcentajes diarios (17,14%)

La realidad: máxima inversión versus ganancia absoluta y porcentaje de 13,36%

Octubre 2021
Trading
Total de tradings al 31/10/2021 = 125
Ganadores (goles) = 121
Con cero ganancia y cero pérdida = 2
Perdedores (goles en contra) = 2

Con ganancia > 0 = 96,80%
Cero ganancia y cero pérdida = 1,60%
Sin pérdidas = 98,40%
Solo pérdidas = 1,60%

Primer reporte con Kinetick al 27/10/2021
Puse una orden de compra por 1.000 acciones (paper money) y se vendieron en ocho (8) lotes ganadores por lo que para este caso tomaré los éxitos como ocho goles

Septiembre 2021
Trading
Total de tradings al 30/09/2021 = 51+8+42=101
Ganadores (goles) = 100
Con cero ganancias = 1
Perdedores (goles en contra) = 0
Con ganancia > 0 = 99,00%
Cero ganancia y cero pérdida = 1,00%

Sin pérdidas = 100,00%
Solo pérdidas = 0,00%

De agosto/2020 a agosto /2021

Agosto 2021
Tradings
Total al 31/08/2021 = 79
Ganadores = 77
Con cero ganancias = 2
Perdedores = 0
Con ganancia > 0 = 97,47%
Cero ganancia y cero pérdida = 2,53%

Sin pérdidas = 100,00%
Solo pérdidas = 0,00%

Julio 2021
Tradings
Total al 31/07/2021 = 38
Ganadores = 32
Con cero ganancias = 4
Perdedores = 2 (No se puede hacer trading y ver olimpíadas al mismo tiempo)

Con ganancia > 0 = 84,21%
Cero ganancia y cero pérdida = 10,52%

Sin pérdidas = 94,74%
Solo pérdidas = 5,26%

Junio 2021
Tradings
Total al 30/06/2021 = 47
Ganadores = 43
Con cero ganancias = 4
Perdedores = 0

Con ganancia > 0 = 91,49%
Cero ganancia y cero pérdida = 8,51%

Sin pérdidas = 100,00%
Solo pérdidas = 0,00%

Mayo 2021

Tradings

Total al 31/05/2021 = 24

Ganadores = 23

Con cero ganancias = 1

Perdedores = 0

Con ganancia > 0 = 95,83%

Cero ganancia y cero pérdida = 4,17%

Sin pérdidas = 100,00%

Solo pérdidas = 0,00%

Abril 2021

Tradings

Total al 30/04/2021 = 47

Ganadores = 44

Con cero ganancias = 3

Perdedores = 0

Con ganancia > 0 = 93,62%

Cero ganancia y cero pérdida = 6,38%

Sin pérdidas = 100,00%

Solo pérdidas = 0,00%

Marzo 2021

Tradings

Total al 31/03/2021 = 45

Ganadores = 40

Con cero ganancias = 4

Perdedores = 1

Con ganancia > 0 =88,89%

Cero ganancia y cero pérdida = 8,89%

Sin pérdidas = 97,78%

Solo pérdidas = 2,22%

Febrero 2021

Tradings

Total al 28/02/2021 = 6

Ganadores = 6

Con cero ganancias = 0

Perdedores = 00

Con ganancia > 0 =100,00%

Cero ganancia y cero pérdida = 0,00%

Sin pérdidas = 0%

Solo pérdidas = 0%

Enero 2021

Tradings

Total al 31/01/2021 = 45

Ganadores = 35

Con cero ganancias = 6

Perdedores = 4

Con ganancia = 77,77%

Sin ganancias = 13,33%

Sin pérdidas = 91,12%

Con pérdidas = 8,88%

Año 2020 (desde agosto)

Tradings
Total al 31/12/2020 = 418
Ganadores = 336
Con cero ganancias = 64
Perdedores = 18

Con ganancia = 80,38%
Sin ganancias = 15,31%
Sin pérdidas = 95,69%

Con pérdidas = 4,31%

Diciembre 2020

Tradings

Total al 23/12/2020 = 62

Ganadores = 46

Con cero ganancias = 12

Perdedores = 4

Con ganancia = 74,19%

Sin ganancias = 19,35%

Sin pérdidas = 93,54%

Con pérdidas = 6,45%

Noviembre 2020

Tradings

Total al 30/11/2020 = 73

Ganadores = 68

Con cero ganancias = 3

Perdedores = 2

Tradings (o negocios) sin pérdidas = 97,26%

Octubre 2020

Tradings

Total al 30/10/2020 = 85

Ganadores = 64

Con cero ganancias = 18

Perdedores = 3

Tradings (o negocios) sin pérdidas = 96,50%

Septiembre 2020

Tradings

Total al 29/09/2020 = 66

Ganadores = 58

Con cero ganancias = 7

Perdedores = 1

Tradings (o negocios) sin pérdidas = 98,48%

Agosto 2020

Tradings

Total al 31/08/2020 = 99

Ganadores = 71

Con cero ganancias = 22

Perdedores = 6

Tradings (o negocios) sin pérdidas = 93,93%

Y para trabajar requiero: Brainware, Hardware, Software. Al primero lo vengo cultivando desde hace décadas, al segundo lo compro y al tercero, para mis modelos lo vengo desarrollando desde hace años y para el trading (comercio) adquirí a NINJA TRADER el software profesional. Con éstos últimos genero los reportes que voy mostrando en un continuo aprendizaje y que puedo mostrar en línea.

Los resultados deben ser medibles y justo entregado por quien ejecuta mis órdenes de trading. Ninja Trader 8 también ayudará a contar mi historia

Explicando de dónde sale cada cosa utilizando un reporte del 01/08/2020 al 13/08/2020

Primero el lapso

Tipo de operaciones

Long trade

Primero compra y luego vende: ganancia = precio de salida - precio de entrada

Short trade

Primero vende y luego compra: ganancia = precio de entrada - precio de salida

Ganancia total neta

La ganancia libre de polvo y paja

Ejercicio 1

Obtener el detalle de las ganancias del mes

Ganancias y Pérdidas brutas (ambos grandes totales). De las comisiones hablaremos en otra página.

Factor de ganancia

Es la relación (Ganancia bruta)/(Pérdida bruta) = 106,33/7,00= 15,19

Significa esto que por cada dólar que pierdo gano $15,19.

Máxima reducción

La estadística de máxima reducción proporciona información sobre la mayor disminución (reducción) en el tamaño de cuenta experimentada desde el máximo.

Proporción Sharpe

Esta estadística devuelve una relación que mide la prima de riesgo por unidad de riesgo de su estrategia

La fórmula es:

(Beneficio por mes - Tasa de rendimiento libre de riesgo) / desviación estándar de los beneficios mensuales

Donde:

Tasa de rendimiento libre de riesgo = 0

Nota: se hará el cálculo cuando haya suficientes meses de data.

Sortino ratio

Esta estadística se usa igual que la relación de Sharpe, la única diferencia es que Sortino solo tiene en cuenta la desviación a la baja.

Fórmula

(Beneficio por mes - Tasa de rendimiento libre de riesgo ) / desviación estándar de reducción mensual

Nota: se hará el cálculo cuando haya suficientes meses de data.

Índice de úlcera

Esta estadística mide el riesgo a la baja, el índice de úlcera se vuelve más alto a medida que disminuye el beneficio del beneficio máximo alcanzado y más bajo a medida que aumenta el beneficio. Cuanto más bajo sea el valor, mejor, ya que esto indica que hay un riesgo general a la baja menor.

En moneda

SQRT(Suma ((beneficio monetario acumulado - beneficio monetario máximo realizado) ^ 2) / Número total de operaciones)

Probabilidad

Esta estadística determina la probabilidad de que ocurra una operación que arroje el mismo PnL que el promedio . Esto se basa en la cantidad de PnL de la operación dentro de una desviación estándar. La distribución t de Student se usa para encontrar la probabilidad.

PnL (Profit and Loss – Ganancias y Perdidas)

Lapso de análisis

# Total de trades

Es el total de operaciones

Porcentajes rentables

# de ganancias de trading

# de pérdidas de trading

% de operaciones rentables

Total de trades = 57

Trades ganadores = 40

% de operaciones rentables = 40*100/57= 70,18%

Ejercicio 2

Obtener el porcentaje de tradings negativos

# Total de tradings = 57

# de pérdidas de trades = 2

Porcentaje de tradings negativos = 2*100/57 = 3,51%

Ejercicio 3

Obtener el porcentaje de tradings sin pérdidas ni ganancias

# de trades iguales = 15

Total de trades = 57

Porcentaje de tradings sin pérdidas ni ganancias = 15*100 = 26,31%

Ejercicio 4

Obtener el porcentaje de tradings sin pérdidas

Total de trades = 57

Total trades sin pérdidas = 55

Porcentaje de tradings sin pérdidas = 55*100/57 = 96,57%

Promedio Trade

Beneficio total = 99,33

Total de trades = 57

Promedio trade = 99,33/57 = 1,74

Avg. winning trade

Beneficio total = 99,33

# trading ganadores = 40

Avg. winning trade = 99,33/40 = 2,48

Pmd. pérdida comercial

Pérdidas en los trading = -7

Tradings en pérdida = 2

Pmd. pérdida comercial = -7/2 = -3,5

Proporción de promedio de ganancia/pérdida promedio

= (Avg. winning trade)/(Pmd. pérdida comercial) = 2,48/3,5 =

Max. consec. ganadores

Esta estadística devuelve el mayor número de operaciones ganadoras que siguieron a una operación ganadora anterior. Una vez que se detecta una operación perdedora, el recuento de ganadores consecutivos se restablece hasta que se encuentre otra operación ganadora.

Max. consec. perdedores

Esta estadística devuelve el mayor número de operaciones perdedoras que siguió a una operación perdedora anterior. Una vez que se detecta una operación ganadora, el recuento de perdedores consecutivos se restablece hasta que se encuentre otra operación perdedora.