Validando los datos mostrados en el modelo

Todos los datos determinísticos del modelo corriente deben ser incorporados, a la minería de datos históricos, totalmente validados. Usted mejor que nadie debe conocer el origen de los datos.

Total de empresas: En este modelo corresponden a 88, que son las activas en la bolsa  NASDAQ 100, para el 30/12/2018.

Las 35 ganadoras
De las 88 empresas que conformaron el grupo de NASDAQ100 para el lapso 07/12/2018 al 14/12/2018 treinta y cinco (35) cerraron al alza.

Por lo que las ganadoras representan un porcentaje de = 35*100/88 = 39,77%

Inversión al comprar una acción de cada una de las 88 que conforman el grupo.

La sumatoria corresponde a: 13.542,91

Beneficio total
El beneficio es la diferencia entre el precio de venta y el de compra.

La sumatoria de diferencias es: -69,30 lo que implica una pérdida porcentual de -0,5117%

Muestra de 10 empresas
El  algoritmo con bases estocástica y determinística, propiedad intelectual nuestra, ranquea a todas las empresas de la bolsa NASDAQ100 y de ellas toma una muestra de las 10 mejores, que bien puede ser otra cantidad, para operar en la semana corriente.

Ganadoras de la muestra de 10 empresas.

De la muestra de diez empresas, siete resultaron con beneficios brutos lo que determina un margen de éxitos de 7*100/10 = 70%. Netease fue la mejor con 4,8138% de ganancia para la semana en curso.


¿Y de la inversión de 25.443,37?

Se modela con una inversión mínima de 25.000,00 (parametrizado en el sistema) para toda la muestra.

La mejor empresa Netease el viernes, día de la compra, cerró a un precio de 236,61/acción.

Si son diez empresas, entonces a se va invertir, como mínimo, 25.0000,00/10 (=2.500,00) en cada una de ellas, por lo que para Netease se van a comprar parte entera de (2.500,00/236,61) + 1 =  [10,57] +1 = 10 +1 = 11 acciones, lo que lleva a una inversión de  2.602,71 

Ecuación en Excel para obtener 11 ==> =ENTERO(2500/236,61)+1

Con el mismo procedimiento se obtienen las cantidades para el resto de acciones de las otras nueve (9) empresas. 

¿Y de dónde sale el beneficio de 1,0320%, si se trabaja con un stop loss de -3% y comisiones al bróker de compra de 3,95  y de venta  3,95  por empresa?

El beneficio relativo entre venta y compra no toca el stop loss, ya que no baja a -3,00%

Mínimo que alcanzaron durante la semana

Con esos mínimos tampoco se alcanza al stop loss

Se deduce entonces que la ganancia/pérdida es la sumatoria del producto de la columna profit absoluto por la cantidad de acciones

Como son 10 empresas el gasto de comisiones al bróker es de 10*(3,95 + 3,95) = 79 y por tanto la ganancia o profit neto es 341,58 - 79 = 262,58 sobre una inversión de 25.443,37 lo que lleva a un porcentaje de 263,58*100/25,443,37 = 1,032% 

¿Puede calcular el beneficio con un stop loss de -2,00%

Basta considerar los porcentajes en azul. Ellos fueron "frenados" por el stop loss de -2,00% y solo provocaron pérdidas por ese porcentaje.

Por ejemplo para el caso de STARBUCKS tiene un mínimo histórico de -2,8868% que no alcanzó porque el stop loss de -2,00% lo frenó y arrojó una pérdida de "solo" 65,47*(-2/100) = -1,31.

¿La gran pregunta con stop loss o sin él?